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日本円戦後史上最高値をつけた時の『東大式FX』のFX業者(FXブローカー)別の成績検証結果

2011年3月17日日本時間午前6時頃に急激な円高ドル安、スイスフラン高ドル安が発生し、その後G8による協調介入もあるなど、通貨ペアによっては1日~2日で300pipsから500pips乱高下する荒れ相場となりました。


荒れ相場の原因分析はこちら


この荒れ相場で日本時間早朝の逆張り取引は総崩れになったと思われます。

私が製作して配布している『東大式FX』も日本時間早朝の逆張り取引ですので、複数のポジションでストップロスにかかるなど大損失を被りました



損失を被ったユーザーの方々には製作者として大変申し訳なく思っておりますが、更に完成度を増すための反省材料として前向きに次につなげて行きたいと思います。


この前日まではPF(プロフィットファクター)が5以上の口座も多かった のですが、この日の取引でライブ口座(リアルマネー)取引している9口座中4口座が通算損益でマイナス になってしまいました。


しかし、過ぎてしまったことは仕方がないとしても、


あの短い時間に何が起こったのか?


大損失を被った口座とそうでもなかった口座は何が違うのか?


今後のための改善点はあるのか?


そういう観点で『東大式FX』の機能を総動員して詳細に検証しました。



それでは、ここから非常に長くなりますが、特徴のある口座について一つずつ見ていきます。


比較検証のために使ったのは最も特徴的で取引が多かったGBPCHFのTodai03取引条件です。


センセーショナルな内容なのでFX業者名は伏せてA社、B社・・・としてありますが、利用者の方にはFX業者選定の参考になる様に別資料で開示してあります。



───────────────────────────



まずA社 について

※A社は指定業者のうちのひとつです。


A社は9口座中で唯一、3月17日に利益が出ています。

3月17日と18日の合計では145pipsの獲得でした。

しかし、出入りが激しくてPFは 1.2 へ下落しました。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果A社_20110326


この口座の取引内容が分かるGBPCHFのTodai03取引条件のチャートです。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャートA社_20110326

一発目に170pipsの損切りになっていますが、その後の反発を複数回捉えて合計で-61pipsまで盛り返しています。このチャートの取引だけではプラス収支にはなりませんでしたが、他の通貨ペアや他の取引条件で勝ち越したものがあるのでこの日の合計で+100pips獲得できたわけです。


これが本来の『東大式FX』のロジックです。急騰、急落の際には急な反発が期待できますので、1回や2回損切りしてもチャンスが残っていれば果敢にポジションを取りに行きます。


これが良いか悪いかは別として、自動売買と裁量取引の最大の違いだと思います。

裁量取引では損切りした直後にポジションを取り直したりはできませんから(メンタル的に)。

但し、1発目の損切りがうまく動きませんでした。

本来のロジックでは、100pips程度で成行損切り決済なのですが、あまりにも急な値動きで行き過ぎてしまいました。

この点を反省して、注文時に設定していたストップロスを200pipsから100pipsへ修正したバージョンを配布しました。

(以後は成行決済に頼らないということです。ストップロス設定値は利用者が変更できる様にしてあります。)


次にこの間にエラーなどが出ているかEAログを見てみましょう。

(該当部分の抜粋です)


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』EAログA社_20110326

まったくエラーが出ていませんし、『東大式FX』独自機能のスプレッドが広がったというメッセージも出ていません。

次にメール送信された内容でスプレッドやスリッページを確認してみましょう




FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』メールA社_20110326



非常に珍しいことですが、有利な方向にスリップしています。

すべて確認するとマイナススリップもありましたが、トータルでは有利なスリップが多くて、良心的で好感が持てます。


このスリッページはチャート上でも確認できます。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャートslipA社_20110326

A社ではスリッページ回避機能(一定以上のスリッページの場合には約定しない機能)を使えませんが、フェアなスリップの様なので滑っても仕方がないということで諦めがつきそうです。



───────────────────────────


それでは次に3月17日に最悪の成績を残したD社 について

※D社は指定業者ではありません。


D社は1日でなんと2450pipsの損失を出しました。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果D社_20110326


この口座の取引内容が分かるGBPCHFのTodai03取引条件のチャートです。


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャートD社_20110326


一発目の損切りは94.4pipsでうまく損切りできていますが、その後の反転を期待してのポジションがことごとく損切りになっています。合計4回、このチャートだけでも 463.3pips の損失です。


なぜその様なことになってしまったのか、他社とチャートを見比べながら検証しました。

とりあえずA社のチャートと並べてみます。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャート比較DA社_20110326


ん?何かおかしい・・・

同じチャートの様でいて形が違う様な・・・


わかった!!!

D社のチャートは下ひげが長い!!!


A社のチャートは下限が1.4300ぐらいなのに、D社のチャートは下限が1.4180ぐらい・・・
実に120pipsもの差があります。

ということで、チャートの縦軸が同じ縮尺になる様に補正すると、こんな感じになります。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャート比較2DA社_20110326

こんなに下ひげが長かったら損切りにもなるはずです・・・


但し、下ひげが長い理由は分かりませんが、下ひげが長いというだけではそれが敗因とは言い切れません。

例えば下ひげの下の方で買いポジションを取れればその戻りで利益を取れるチャンスもあります。


そこで、次にこの間にエラーなどが出ているかEAログを見てみましょう。

(該当部分の抜粋です)



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』EAログD社_20110326

なるほど、たくさんのメッセージが出ています。

特に目に付くのが、『東大式FX』独自機能のスプレッドが広がったというメッセージです。

下から4行目には、スプレッドが80まで広がっていることが記録されています。

Information (MaxSpread : 10 < CurrentSpread : 80 Max Spread Over)


ということはどうやら、下ひげの正体はこれの様です。


皆さんご存知の様に価格はBid(売値)とAsk(買値)があり、その差がスプレッドになっています。

その一方でチャートにはどちらか片方の価格しか表示されず、一般的にはBid(売値)が表示されます。

4本値(始値・高値・安値・終値)はすべてBid(売値)のものです。

それにスプレッド分をプラスするとAsk(買値)となります。


今回のチャートを見る限り、高値の方はA社のものとほとんど同じですが、安値が大きく下に伸びて下ひげを形成しています。

そしてスプレッドが80まで広がったりしている記録とあわせて考えられることは、「Ask(買値)は変わらずにスプレッドが広がった分Bid(売値)が下に乖離した」、そしてその含み損が損切りの条件を超えたので損切りになった、ということです。


これをD社が狙ってやっているのであれば、まさに危険な業者、悪徳業者ということになるのですが、今のところそうは考えていません。

ここ数ヶ月使ってみて確かにスプレッドの変動が大きい傾向がありましたが、きちんと利益を挙げていました。

特に2月は指定業者がほとんど取引がない状態だったにも関わらず、安定して 262pips も稼いでくれました。


今回の様な大荒れ相場ではスプレッドを大きく広げなければカバー先が見つからずにサービスを提供できなかったのでしょう。

その証拠にD社はスプレッドが大きく開くだけでなくスプレッドがそのままで価格が急激に動いた後元に戻る傾向もあります。それが2月に 262pips 稼げた理由だと考えています。


それで、結論としては私はこのD社を使い続けます。

値動きが『東大式FX』と相性が良いので、今回は大損失を被りましたが今後の成績は一番回復が早いのではないかと期待しています。

但し、また3月17日の様なことが起きたら困りますので、使い方には少し工夫が必要です。


その工夫というのは、「ストップロスを設定しないこと」です。

正確には、ストップロスを5000pipsなど実質的に引っ掛らない様にしてしまうということです。

そうすることによりスプレッドが開いたことによる含み損で損切りする様なことはなくなります。


ストップロスを設定しなくても『東大式FX』には元々含み損が縮小してきたところで損切りするというロジックが入っています。

従ってよほどのことがない限り3月17日に被った大損失よりは大分ましな損切り結果になるはずです。


ここまでを踏まえて、D社は値動きの癖や対処方法を理解できる中・上級者の方にしか薦めることができません。


初級者の方は、FX業者の違いによって運用方法を工夫することでより良い成績が得られる可能性があるということだけ覚えておいてください。

そして『東大式FX』は運用のための機能をいろいろと備えていますので是非使いこなしながら進歩して頂ければ製作者としてこれ以上の喜びはありません。


もちろん利用者の方から依頼があれば個別にサポートします。



───────────────────────────


続いてこれも損失が大きかったC社 について

※C社は指定業者のうちのひとつです。


C社は3月17日に 989pips の損失を出しました。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果C社_20110326


この口座の取引内容が分かるGBPCHFのTodai03取引条件のチャートです。


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』取引結果チャートC社_20110326


100pipsの成行損切り決済も効かず、200pipsのストップロスを61pipsオーバーして決済されています。


それ以外にもサインが出た跡が残っていますが、約定していません。


そこで、次にこの間にエラーなどが出ているかEAログを見てみましょう。

(該当部分の抜粋です)



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-『東大式FX』EAログC社_20110326


エラーがたくさん出ていますが、、『東大式FX』独自機能のスプレッドが広がったというメッセージは出ていません。

エラーコード136はOff quotes.、138はRequote.、145はModification denied because order too close to market.
だそうですが、それぞれがどういう場合に出るのかC社に問い合わせていますが、まだ回答はありません。


いずれにしてもサーバーが混乱していたことが伺われます。


エラーが連発した後にこの場合は「運悪く」以下の注文が通ってしまいました。


06:12:37 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: open #2092972203 buy 0.01 GBPCHF at 1.45477 sl: 1.43477 tp: 1.47477 ok


どうせならずっとエラーが出続けて欲しかった・・・結果論ですが・・・

その後の成行損切り決済は連続してエラー。


06:21:14 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: Error closing BUY order : 145
06:21:47 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: Error closing BUY order : 145
06:21:48 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: Error closing BUY order : 145


そして 6:22 にストップロスで決済されました。


06:25:47 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: unknown ticket 2092972203 for OrderClose function
06:25:47 Todai03GBPCHFLot0001_v02_20110630 GBPCHF,M1: Error closing BUY order : 4108

このエラーはポジションが残っていると思って決済注文を出したが既にポジションは無かったというエラーです。

そしてその後の反発狙い注文はすべてエラーで終了・・・ということになりました。


あの激しい値動きの中では注文時や決済時にエラーが出るのは仕方がありません。

この間スプレッドが広がっていないのは評価に値します。


しかしやはりC社に関しても成行損切り決済注文に頼るのは危険であることがわかりました。注文時に設定していたストップロスを200pipsから100pipsへ修正したバージョンを配布しましたので、ご活用ください。

(以後は成行決済に頼らないということです。ストップロス設定値は利用者が変更できる様にしてあります。)


または、D社で説明した様に、「ストップロスを設定しないこと」を試す手もあります。

正確には、ストップロスを5000pipsなど実質的に引っ掛らない様にしてしまうということです。


ストップロスを設定しなくても『東大式FX』には元々含み損が縮小してきたところで損切りするというロジックが入っています。

従ってよほどのことがない限り3月17日に被った大損失よりは大分ましな損切り結果になるはずです。


そしてその様な改善や工夫をしながら私はC社に関しても取引を続けます。

何しろ3月17日以前は最も安定した成績を残していたC社ですから、今後の早期挽回を期待しています。



───────────────────────────



その他のFX業者に関しても検証していますが、これまで説明したことの組み合わせ以上のことはない様に思います。

何か新しい発見があれば記事にするかも知れませんが、そうでなければこの3社の検証で終わりにします。


約定エラー、決済エラー、スプレッド、スリッページ・・・


わかってはいたものの、これらでこんなにも成績が変わってくるという発見がありました。


今回の激しい値動きは『東大式FX』が稼動する時間帯としてはMT4で過去データが手に入る1999年以来最大の値動き幅でした。

大震災に端を発する災害の一つと考えて良いでしょう。

しかしそれでも、「仕方ない」と言って終わらせることなく、その中から教訓を学んで完成度を高めて行きたいと思います。


早速、ストップロスを200pipsから100pipsへ修正し、ストップロス設定値は利用者が変更できる様にしたものを配布しましたが、それ以外にも改善のアイデアを見つけましたので今後も新機能を組み込んで試して行きたいと思います。


センセーショナルな内容なのでFX業者名は伏せてA社、B社・・・としてありますが、利用者の方にはFX業者選定の参考になる様に別資料で開示してあります。


利用者の方でご不明な点があれば個別にサポートしますので依頼してください。


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  1. 2011/03/26(土) 16:19:31|
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