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プロフィットファクター、ドローダウン、レバレッジ、利益率の関係

前回


勝ち負けPIPS数と共に

プロフィットファクターを示して、


プロフィットファクターが良いと

利益率が良いと書きましたが、


ご理解いただけたでしょうか?


お分かりの方が多いと思いますが、

程度の差があると思いますので、


一応解説しておきます。



例えば、同じ100PIPS勝つのに、


勝ち 1,000PIPS 、 負け 900PIPS だと


プロフィットファクターは、1000 ÷ 900 = 1.111


これに対して、

私が作った経済指標発表時自動取引ツール は、


勝ち 128PIPS 、 負け 29PIPS で


プロフィットファクターは、128 ÷ 29 = 4.413


という成績を3月に出したわけです。


もし、あなたが最大ドローダウンを 30% に設定し

※ドローダウンは一時的に元本がどこまで減るかということ


両方とも毎月この様な成績を見込めるとした場合、


かけられるレバレッジは、


前者が3倍

(月初めにレバレッジ3倍で900PIPS負けるとドローダウンは30%)


後者は100倍になります。

(月初めにレバレッジ100倍で30PIPS負けるとドローダウンは30%)


それでは、その様にレバレッジをかけた場合の月間利益率は、


前者が3%(レバレッジ3倍で100PIPS)、


後者が99%(レバレッジ100倍で99PIPS)


になります。


もちろん、自分が行っている手法が

どれだけのプロフィットファクターを期待できるか知らなければ、


適切なレバレッジをかけることができません。


プロフィットファクター、ドローダウン、レバレッジ、利益率の関係、

ご理解いただけたでしょうか?


ちなみにこれは机上の空論ではありませんよ。


私は実際に前作の自動取引ツールで

月間利益率154%の実績を出していますから。


前作のツールは不安定なのでもう使っていませんが、


ツールを作る前からそのようなプロフィットファクターを

狙って作って実現しています。


そういう訳で、裏技的な手法に手を出すことも多いです・・・(汗)

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  1. 2009/05/18(月) 20:43:38|
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