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FXツール研究所【自動売買ソフト,MT4,EA,必勝法】 FXツール研究所【無料サポート】ブログ(自動売買ソフト,特にMT4のEAやスクリプト、勝つため儲けるための必勝法を比較・検証)

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4月27日に日本時間早朝逆張りEAが全滅した時の『東大式FX』の成績検証結果&対策

最近悪い記事ばかり書いていますが、政府や東電の隠蔽体質が明らかとなっている昨今、しがないFX自動売買ツール提供者ぐらいは本当のことを書かなければと考え、敢えて悪い記事を優先しています。


2011年4月27日日本時間午前6時頃から8時ぐらいにかけて為替相場が大変荒い値動きとなり、日本時間早朝(アジア時間)逆張りがほぼ全滅する(ストップロスにかかるなどの損失を出す)という事態が起こりました。


『東大式FX』もこの日本時間早朝(アジア時間)逆張り取引なので損失を出しました。


この記事ではその詳細をご報告し、今後の対策を考えます。


まずこの時の為替相場の荒い動きがどうだったかというと、かなり多くの通貨ペアが午前6時頃からの1~2時間で100~150pips急激に動き、急激に元に戻るという値動きでした。


この値動きの理由をひまわり証券マーケットニュースから引用すると


▽▽▽ 以下、ひまわり証券マーケットニュースから引用 ▽▽▽


Flash News アジア時間午前(更新:04/27 07:48)


朝方から為替市場では荒い動きが続いている。ドル指数が一時73.735を割り込み、2年8ヶ月ぶりの低水準に落ち込む一方、ユーロが続伸。対ドルで2009年12月以来の高値を更新した。本日は10:30の豪、第1四半期消費者物価を皮切りに、17:30には英国のGDP、そして今夜はFOMCと、注目を集めるイベントが目白押しとなっている。昨日のNY時間ではバーナンキFRB議長の会見を控えて、緩和策の 大幅修正に踏み切る可能性は低いとの見方(米国の利上げ着手は他国より遅れる)が先行し、市場ではドル売りに。アジア時間でもこの流れが継続するかに注目が集まる。

ドル/円 81.47-49 ユーロ/円 119.64-67 ユーロ/ドル 1.4688-90


△△△ 以上、ひまわり証券マーケットニュースから引用 △△△




・・・私には、明確な理由がよく分かりません。


明確な理由がないのに、日本時間早朝(アジア時間)に荒い値動きをするということは、今の市場環境ではこの逆張り取引戦略は通用しないということになります。


もう少し言ってしまうと、日本時間早朝(アジア時間)の逆張り取引が”狩られている”可能性が高いです。


これについて少し説明します。


相場は戦いです。買う人が多ければ価格は上がり、売る人が多ければ価格は下がります。


順張り対逆張りも同じで、順張りが多ければ価格が高値や安値を超えてブレークし、逆張りが多ければ一定価格幅のレンジ内に収まります。


大震災前までは、日本時間早朝(アジア時間)は圧倒的に逆張りが有利でした。


ところが、大震災・原発事故・協調介入・ユーロ危機・イスラム圏の政変など一連の出来事で市場全体のパワーバランスが崩れた状態にあり、逆張りの優位性も崩れたと推測できます。


逆張りが圧倒的に有利だった時には、この時間帯に多少の順張り(ブレーク狙い)が仕掛けてきても破られることは少なかったのですが、4月27日の値動きを見るといとも簡単に破られているのが分かります。


そしてその値動きは、逆張りスキャルピングを狙ったストップ狩りにも見えます。


それはつまり、


1、 逆張りを誘って売りを仕掛け


2、 逆張り側が買いポジションを持ったところで更に売り浴びせて一気にストップ(損切り)レベルまで持っていってしまう・・・


3、 一旦ストップ(買いポジションの損切り決済=売りの取引)にかかるとそれが連鎖反応を起こして一気に価格が下落する・・・


4、 売りを仕掛けた者たちは連鎖反応がおさまって下げ止まったところで、決済して利益を確定する・・・、そのためすぐに価格が元に戻る・・・


というわけです。


もし、この値動きの中で急激に安値になったところで「トレンド発生」と勘違いして売ってしまう取引戦略だと、安値をつかまされ、その後の戻りで損失を出してしまいます。


今回の値動きを見た限りでの結論は、


「この時間帯に本格的なトレンドの発生は起こりにくいという仮説は崩れていないが、逆張り対順張りのパワーバランスが崩れて逆張りがストップにかかるなどの理由により急激で大きい値動きとなる危険性がある。」


ということになります。




それでは、この値動きの中で『東大式FX』の取引がどうであったかを解説します。


『東大式FX』は、通貨ペアごとに5個ずつのパラメータを変更したEAが用意されていますので、以下に最も取引が多かったGBPCHFの5つのEAの取引結果を掲載します。


1番目は、一番取引回数が多くて、一番利益率が低い Todai03GBPCHF です。

-102pips のストップロス(損切り)の後、戻る時に 21pips 獲得して、差し引き -81pips です。


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-todaichart_j1_20110428


次は、2番目に利益率が低い Todai04GBPCHF のチャートです。

-100pips のストップロス(損切り)の後、戻る時に 20pips 獲得して、差し引き -80pips です。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-todaichart_j2_20110428


3番目は Todai07GBPCHF のチャートです。

-11pips の損失で済んでいます。


上記2つとの違いは、かなり価格が下がってから買い注文を入れたので、ストップロスまで達することなく、価格が戻った段階で適切に損切りしたということです。

(もっと待ってから決済すれば益が出たかもしれないですが、それは欲張りというものです。)


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-todaichart_j3_20110428



4番目は Todai08GBPCHF のチャートです。

-7pips の損失で済んでいます。


理由は3番目の Todai07GBPCHF と同じです。



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-todaichart_j4_20110428


5番目は Todai10GBPCHF のチャートです。

+20pips の利益を確定しています。


3番目、4番目より更に価格が下がってから買い注文を入れたので、ストップロスまで達することなく、価格が戻った段階で利益を確定しました。


FXツール研究所【無料サポート】ブログ-todaichart_j5_20110428

この様に、今回の値動きではストップロスにかかったか否かが明暗を分けた訳ですが、もし仮に5パターン全部でストップロス(損切り)を入れていなかったらどうなったかをシミュレーションしてみました。


そのシミュレーション結果は、以下の通りです。


Todai03GBPCHF  -47 pips

Todai04GBPCHF  -42 pips

Todai07GBPCHF  -11 pips

Todai08GBPCHF  -7 pips

Todai10GBPCHF  +20 pips


もちろん、これでも負け越していますが、損失額としてはかなり軽微になります。

損益pips数はこうなりますが、利益率が高いものを高レバレッジにして運用するという手もあります。


「ストップロスを入れないなんて怖くてできない・・・」


そう思う方もいるでしょうが、MT4とEAが正常に稼動していれば、ストップロスにかかるかからないに関わらず適切な値動きのときに決済(損切りを含む)する機能が『東大式FX』には付いています。


問題は回線不通やPCハングアップなどの場合ですが、VPSなどを駆使してリスク管理 できれば検討してみる価値があるのではないでしょうか?


「ストップロスを入れないなんて今回の値動きを見て出してきた後だしアイデアでしょ」


こう思う方がいるのも分かっていますが、先ほど書いた「この時間帯に本格的なトレンドの発生は起こりにくいという仮説」に基づき、利益確定も損切りも一定のルールでスパッと決済する『東大式FX』の決済ロジックとあわせて現実的な方法として1ヶ月前の記事にも書いたことです。


以下の記事の最後から30行目ぐらいをご覧ください。


日本円戦後史上最高値をつけた時の『東大式FX』のFX業者(FXブローカー)別の成績検証結果


『東大式FX』はストップロスのデフォルト設定値を100pipsとして配布していますが、今回の値動きで中途半端なストップロス設定はかえって悪い結果となる場合があることも分かった訳ですので、レバレッジやリスクをコントロールできる方はそれを5000pipsなど実質的にかからないストップロス幅に設定して運用することも検討する価値があります。



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  1. 2011/04/30(土) 22:12:10|
  2. 『東大式FX』検証・利用方法
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『東大式FX』ライブ口座(リアルマネー)運用実績公開(2011年4月6日)

『東大式FX』のライブ口座(リアルマネー)運用実績を公開します。



2011年3月17日日本時間午前6時頃に急激な円高ドル安、スイスフラン高ドル安が発生し、その後G8による協調介入もあるなど、通貨ペアによっては1日~2日で300pipsから500pips乱高下する荒れ相場となりました。


荒れ相場の原因分析はこちら


この荒れ相場で日本時間早朝の逆張り取引は総崩れになったと思われます。

東大式FXも日本時間早朝の逆張り取引ですので、複数のポジションでストップロスにかかるなど損失を被りました


その後も介入や原発事故が長引く中で為替相場も混迷を深めています。


それでも公開しているリアル運用口座の9口座中、5口座でプラス収支を維持できているのが他の日本時間早朝の逆張り取引とは違うところでしょうか。


運用開始した時期や口座の違いによって損失を被ったユーザーの方々には製作者として大変申し訳なく思っておりますが、更に完成度を増すための反省材料として前向きに次につなげて行きたいと思います。


3月16日まではPF(プロフィットファクター)が5以上の口座が多かった状態 からの損失。


大震災・巨大津波ですべてを失った方々とは比較になりませんが、PF0.4の口座もある最悪と思われる状態からどこまで復興できるかに挑戦します。


※FX業者によっては負け越していないところも少なからずあり、大きな成績の違いが出る理由を検証しました。検証記事はこちら


但し、

私はすべての記録を残す使命があると思って東大式FXを動かし続けますが、ユーザーの方々は少し慎重にされた方が良いと思います。

具体的には、原発事故及びG8協調介入に注意を払って自動売買を一時的に止めることも有効だと思います。但し、いつ止めていつ動かすかが明確に言える訳ではありません。

良いニュースでも悪いニュースでも憶測や観測記事でも大きく動く可能性があります。

残念ながら、投資にリスクは付き物ですのでこればかりはご自分でご判断をお願いします。


───────────────────────────



複数のFX業者でリアル運用している売買履歴をトレサポというFX専用売買履歴管理サイトに送信して公開しています。

画面左上のステータスという欄に公開情報の前提事項がありますので、ここを必ず確認してください。

・損益表記がpipsか通貨か

・アカウント(口座)がリアルかデモか

・オープンポジション(含み損など)があるか



FXツール研究所【無料サポート】ブログ-trspstatus



画面左側のEA一覧から複数を選んで集計できますが、不慣れな方のためにFX業者ごとにEAを選択した状態のURLでリンクを貼っておきます。


※これらは運用開始日が同じではありませんので、ご注意ください。


───────────────────────────


A社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 1322 pips
損失 : -1106 pips
総取得 : 216.0 pips
PF : 1.20
勝ち数 : 70
負け数 : 28
勝率 : 71.43%
平均収益 : 18.89
平均損失 : 39.50
損失レシオ : 0.48
計測開始 : 2010/12/21 07:43~
最新データ : 2011/04/01 05:44

───────────────────────────


B社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 1341 pips
損失 : -1797 pips
総取得 : -456.0 pips
PF : 0.75
勝ち数 : 96
負け数 : 65
勝率 : 59.63%
平均収益 : 13.97
平均損失 : 27.65
損失レシオ : 0.51
計測開始 : 2010/12/20 07:04~
最新データ : 2011/04/04 06:49

───────────────────────────


C社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 588 pips
損失 : -1207 pips
総取得 : -619.0 pips
PF : 0.49
勝ち数 : 65
負け数 : 32
勝率 : 67.01%
平均収益 : 9.05
平均損失 : 37.72
損失レシオ : 0.24
計測開始 : 2010/11/22 07:01~
最新データ : 2011/04/04 06:03

───────────────────────────


D社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 1195 pips
損失 : -2837 pips
総取得 : -1,642.0 pips
PF : 0.42
勝ち数 : 93
負け数 : 57
勝率 : 62.00%
平均収益 : 12.85
平均損失 : 49.77
損失レシオ : 0.26
計測開始 : 2011/01/03 07:00~
最新データ : 2011/04/04 07:16


───────────────────────────


E社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 890 pips
損失 : -737 pips
総取得 : 153.0 pips
PF : 1.21
勝ち数 : 79
負け数 : 42
勝率 : 65.29%
平均収益 : 11.27
平均損失 : 17.55
損失レシオ : 0.64
計測開始 : 2010/12/30 07:07~
最新データ : 2011/04/06 05:42

───────────────────────────


F社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 832 pips
損失 : -767 pips
総取得 : 65.0 pips
PF : 1.08
勝ち数 : 68
負け数 : 45
勝率 : 60.18%
平均収益 : 12.24
平均損失 : 17.04
損失レシオ : 0.72
計測開始 : 2010/12/07 06:09~
最新データ : 2011/04/04 07:12

───────────────────────────


G社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 765 pips
損失 : -757 pips
総取得 : 8.0 pips
PF : 1.01
勝ち数 : 70
負け数 : 39
勝率 : 64.22%
平均収益 : 10.93
平均損失 : 19.41
損失レシオ : 0.56
計測開始 : 2010/12/28 06:18~
最新データ : 2011/04/04 07:12

───────────────────────────


H社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 382 pips
損失 : -673 pips
総取得 : -291.0 pips
PF : 0.57
勝ち数 : 44
負け数 : 41
勝率 : 51.76%
平均収益 : 8.68
平均損失 : 16.41
損失レシオ : 0.53
計測開始 : 2010/12/28 06:18~
最新データ : 2011/04/04 07:12


───────────────────────────


I社
の『東大式FX』リアル運用実績はここをクリックしてください。


2011年4月6日時点の実績は以下の通り

収益 : 336 pips
損失 : -235 pips
総取得 : 101.0 pips
PF : 1.43
勝ち数 : 43
負け数 : 22
勝率 : 66.15%
平均収益 : 7.81
平均損失 : 10.68
損失レシオ : 0.73
計測開始 : 2011/01/07 07:24~
最新データ : 2011/04/04 07:12


───────────────────────────



  1. 2011/04/06(水) 12:13:10|
  2. 『東大式FX』成績
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