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アービトラージスキャルピングとは?


アービトラージとは、裁定取引とも呼ばれ、


本質的に同じ価値のあるものが


別の場所や市場で別の価格で取引されている場合に、


安いところで買って、高いところで売ることにより、


確実に利益を出せるというものです。



スキャルピングとは、以前にもご紹介しましたが、


小さい利益を何度も繰り返し取る取引手法のことですが、


1回の利益が少ないだけに、


損きりを適切に行わないと積み上げてきた利益が水の泡、


それどころか、レバレッジをかけすぎていたりすると


一発で退場ということもありえます。




しかし、スキャルピングとアービトラージを組み合わせて、


高確率で稼げるとしたら、しかも損きり幅も最小限に抑えられたら、


最強のトレードになりますね。


これを実践している人のブログを見つけました。


>>ハルヒコのアービトラージスキャル


私は、この取引方法にとても可能性を感じたのですが、


プロフィットファクター、ドローダウン、レバレッジ、利益率の関係


これを理解していただけないと、可能性は感じられないかもしれません・・・



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  1. 2009/05/30(土) 22:22:30|
  2. FX取引手法
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経済指標発表時の注文方法

今回初めて携帯から書き込んでいます。

普段は自宅で仕事をしているので
携帯メールすらも使っていないのですが

今日は渋谷まで出かけたので電車の中で
急に思いついてチャレンジしています。

でもここまで書くのに凄い時間がかかり
目はチカチカ、指はガクガク、

もうギブアップします。


家に帰ってきてPCで書いてます。


うーん、やっぱりPCだと30倍ぐらい速いですね。


さて、今日の本題に入ります。



経済指標発表時の注文方法には、

以下の方法があると思います。


両逆指値 : 

~~~~~~~~~~~~~

 発表直前のレートを挟んで、買いと売りの逆指値注文を出し、

 値が動いた方に約定する様にする。


両建 :

~~~~~~~~~

 発表直前に売りと買いの両方のポジションを建て

 ストップを近いレートに設定しておく。
 値が動いて不利になったポジションはストップにかかり、

 有利なポジションが残って大きな利益が取れる様にする。


片建 :

~~~~~~~~~

 発表前に値がどちらに動くか予想し、

 売りか買いかどちらか一方のポジションを建て

 ストップを近いレートに設定しておく。
 不利な方に動いたらすぐにストップがかかり、

 有利な場合には大きく勝てる様にする。


発表後成り行き注文 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 発表後の値動きを見て値が動いた方に順張りで成り行き注文する。

 または、ある程度動いたところで反転を狙って逆張りで注文する。


取引しない :

~~~~~~~~~~~~~~

 君子危うきに近寄らず・・・傍観する。

 または保持しているポジションを防衛的に逆指値設定する。



私はどちらに動くか高い確率で分っている場合には、

片建てでも良いですが、


大抵の場合は予測が付かないので、

両逆指値注文が一番合理的だと思っています。


詳しい解説はこちらの無料レポート に書いてあります。


※このレポートの 「定時制超短期FX友の会」 というのも

 私が運営しています。


※このレポートは有料版と無料版があり、

 上記のリンクは無料版です。

 メールアドレスの入力などはなくPDFファイルが

 いきなり開くのでびっくりしないでください。


次回は、スリッページの危険性 について書きます。



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  1. 2009/05/20(水) 14:52:25|
  2. FX取引手法
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プロフィットファクター、ドローダウン、レバレッジ、利益率の関係

前回


勝ち負けPIPS数と共に

プロフィットファクターを示して、


プロフィットファクターが良いと

利益率が良いと書きましたが、


ご理解いただけたでしょうか?


お分かりの方が多いと思いますが、

程度の差があると思いますので、


一応解説しておきます。



例えば、同じ100PIPS勝つのに、


勝ち 1,000PIPS 、 負け 900PIPS だと


プロフィットファクターは、1000 ÷ 900 = 1.111


これに対して、

私が作った経済指標発表時自動取引ツール は、


勝ち 128PIPS 、 負け 29PIPS で


プロフィットファクターは、128 ÷ 29 = 4.413


という成績を3月に出したわけです。


もし、あなたが最大ドローダウンを 30% に設定し

※ドローダウンは一時的に元本がどこまで減るかということ


両方とも毎月この様な成績を見込めるとした場合、


かけられるレバレッジは、


前者が3倍

(月初めにレバレッジ3倍で900PIPS負けるとドローダウンは30%)


後者は100倍になります。

(月初めにレバレッジ100倍で30PIPS負けるとドローダウンは30%)


それでは、その様にレバレッジをかけた場合の月間利益率は、


前者が3%(レバレッジ3倍で100PIPS)、


後者が99%(レバレッジ100倍で99PIPS)


になります。


もちろん、自分が行っている手法が

どれだけのプロフィットファクターを期待できるか知らなければ、


適切なレバレッジをかけることができません。


プロフィットファクター、ドローダウン、レバレッジ、利益率の関係、

ご理解いただけたでしょうか?


ちなみにこれは机上の空論ではありませんよ。


私は実際に前作の自動取引ツールで

月間利益率154%の実績を出していますから。


前作のツールは不安定なのでもう使っていませんが、


ツールを作る前からそのようなプロフィットファクターを

狙って作って実現しています。


そういう訳で、裏技的な手法に手を出すことも多いです・・・(汗)

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  1. 2009/05/18(月) 20:43:38|
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